Einstieg JETZT!?

Betrachten wir den S&P500, dargestellt durch seinen ETF den SPY, so stellt sich für uns momentan folgende Faktenlage dar:

Der SPY befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Den langfristigen Aufwärtstrend bestimme ich mit einem 110-Tage Hoch-Tief-Kanal (Donchian-Channel) – das sind die dicken weißen Linien im Chart.

Kurzfristig ist der SPY in einer Abwärtskorrektur. Den kurzfristigen Trend bestimme ich mit einem 17-Tage Hoch-Tief-Kanal (Donchian-Channel) – das sind die dünnen orangenen Linien im Chart.

Das alleine ist aber ein bisschen dünne Suppe, oder? Schauen wir uns den Chart dazu an:

 

Ganz richtig – dünne Suppe. Nur weil wir uns in einer kleinen Korrektur innerhalb eines schönen langfristigen Aufwärtstrends befinden, gehen wir noch nicht Hals über Kopf in den Markt!!

Wie komme ich zu meiner Meinung, dass wir jetzt einen Einstieg in den breiten Markt vornehmen können?

Ganz EINFACH: durch statistische Wahrscheinlichkeiten!  

Ich betrachte täglich einige Charts sowie die unterschiedlichsten Marktstrukturdaten. In Kombination mit dem langfristigen Aufwärtstrend und der kurzfristigen Korrektur, blasen jetzt 2 Signale zu einem Einstieg.

• Signal 1 (VIX-Stretch): Im obigen SPY-Chart seht ihr auch den VIX abgebildet, der von einem 10%-Band umhüllt ist. Durch sein hervorlugen über die obere Kanallinie, gibt er mir das Signal (wie auch am 30.12.2016) zum Einstieg. Was mir noch mehr Sicherheit geben würde, wäre eine Mindestkorrektur von 3,9% (ausgehend vom lf-Kanalhoch). Das würde die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt ein mittelfristiges Tief gesehen haben, noch einmal signifikant erhöhen. Wir sind zur Zeit noch ein halbes Prozentpünktchen entfernt. Was solls.

• Signal 2 (Double-TRIN): Der NYSE-TRIN setzt mit einem Wert von 2,52 vom letzten Handelstag ein eindeutiges Ausrufezeichen! Er ruft „KAUF MICH!“ Auch hier haben wir eine statistisch relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir ein mittelfristiges Tief gesehen haben könnten.

Beide Signale stammen übrigens in ihrer ursprünglichen Variante vom Traderkollegen Faik Giese (schönen Gruß in die Schweiz) aus seinem Buch „Nachhaltig erfolgreich traden“. Wer ein wenig Zeit für ein verbessertes Marktverständnis investieren möchte, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt. Zum Nachlesen: In meinem Swingtrade-Blog habe ich vor einiger Zeit auch eine Rezension des Buches verfasst. Link:swingtrade.at/rezension-nachhaltig-erfolgreich-traden

 

Zurück zu den Signalen: 

Beide Signale sind bei den momentan vorherrschenden Marktbedingungen den so genannten Trendfolge-Signalen zuzuordnen! Sie geben in dem vorherrschenden langfristen Aufwärtstrend ein Signal zum Einstieg innerhalb einer kurzfristigen Korrektur. Für beide gilt auch: man sollte Aktien suchen, welche mit dem marktbreiten Index korrelieren! Oder man handelt gleich den Index. Soweit so gut. 

Für das genannte (es gibt noch andere) Double-TRIN-Signal liegt die statistisch beste Haltedauer  zwischen 30 und 35 Handelstagen, wobei mit einem ersten Anstieg bis zum Handelstag 8 gerechnet werden kann.

Für das VIX-Stretch-Signal liegt die statistisch beste Haltedauer  ebenso zwischen 30 und 35 Handelstagen, wobei mit einem ersten Zwischenhoch rund um die Handelstage 5 bis 8 gerechnet werden kann.

Was kann man nun als Dividendeninvestor oder Optionshändler mit diesen Signalen anfangen?

Als Dividendeninvestor suche ich jetzt nach Aktien, die mit dem S&P500-Index korrelieren und könnte beispielsweise bestehende Positionen aufstocken oder neue, kleine Anfangspositionen eingehen, wo ich noch nicht investiert bin.

Als Optionshändler könnte ich Short-Puts schreiben, wo ich durch die gegebene hohe statistische Wahrscheinlichkeit eines mittelfristigen Tiefs,  mit dem Basispreis recht nahe an den momentanen Preis heranrücke (at the money) und dadurch höhere Prämien generieren könnte. Bei CashSecuredPuts wo ich die Aktie sowieso kaufen möchte, auch weit in the money möglich. Bei sogenannten naked-Short-Puts bitte lieber weiter weg (out of the money) und auf die Earnings und den Basispreis achten! Ist nichts für Anfänger und kleine Konten!

Freue mich genauso auf ein "Daumen hoch" wie auch über sachliche Kritik und eure Meinung dazu.

ACHTUNG:

Bitte nicht blind nachhandeln. Dieser Artikel ist nur meine persönliche Meinung und soll nicht ungeprüft übernommen werden. Auf meinen Seiten www.swingtrade.at und http://kiss-invest.blogspot.co.at/  gibt es keine Anlageberatung und keine Handelsempfehlungen! Jeder Leser der eine Anlageentscheidung trifft, tut dies auf eigenes Risiko. Eine Haftung des Autors, aus welchem Grund auch immer, wird ausgeschlossen.

Bilder/Charts von freestockcharts.com, tradingview.com und eigene Exceltabelle